Сравнение JEIP.L с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEIP.L и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.12% | 0.39% | 0.71% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.12%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и JEPI
И JEIP.L, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JEPI
Сравнение JEIP.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.87 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JEPI
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JEPI
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -13.71% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.28% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -4.53% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.07% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.12% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JEPI
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.39% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.95% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 13.98% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.57% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.48% | +0.07% |