Сравнение JEIP.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEIP.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.26% | 6.97% | 5.47% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.26%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и JEPQ
И JEIP.L, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JEPQ
Сравнение JEIP.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.48 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JEPQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JEPQ
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JEPQ
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -20.07% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -11.58% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -4.89% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.55% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.36% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JEPQ
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.22% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 10.33% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 18.89% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.22% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.22% | -4.67% |