PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.L с JEGP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L).

JEIP.L и JEGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.L и JEGP.L

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.11%0.86%0.59%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.36%4.70%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью 2.36%.

JEIP.L

1 день
0.20%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.72%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGP.L

1 день
0.47%
1 месяц
-3.33%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.30%
1 год
1.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с VOOJEIP.L с SPY
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с XY7D.DE

Сравнение комиссий JEIP.L и JEGP.L

И JEIP.L, и JEGP.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

JEIP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LJEGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.24

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.35

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

0.77

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Корреляция

Корреляция между JEIP.L и JEGP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JEGP.L в 7.89%

TTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.89%8.01%6.39%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и JEGP.L

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JEGP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-8.07%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.39%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.33%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.40%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.48%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.72%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.51%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.61%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.32%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

9.32%

+2.23%