PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JEIP.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.L и VOO

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.11%0.86%0.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%2.40%
Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%.

JEIP.L

1 день
0.20%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.72%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JEIP.L и VOO

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JEIP.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.22

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.24

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.90

-0.74

Корреляция

Корреляция между JEIP.L и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и VOO

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и VOO

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-33.99%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.98%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-5.55%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.72%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и VOO

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.52%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.42%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

18.52%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

15.81%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.11%

-6.56%