Сравнение JEIP.L с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.55% | 0.86% | 0.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -6.44% | 27.49% | -0.14% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -6.44%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JPM — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JPM
Сравнение JEIP.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.54 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JPM
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.47% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JPM
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки JPM в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -76.16% | +60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -15.47% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -11.96% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -17.66% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.77% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JPM
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.15%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.03% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 17.07% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 25.74% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 23.91% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 27.37% | -15.83% |