Сравнение JEIP.L с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
JEIP.L и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -1.25% | 11.24% | 4.27% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.07%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и GPIQ
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JEIP.L
GPIQ
Сравнение JEIP.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.85 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.82 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.03 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и GPIQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и GPIQ
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и GPIQ
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -21.06% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.08% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.62% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.38% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.64% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и GPIQ
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.21% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 10.93% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 20.78% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.82% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.82% | -6.27% |