Сравнение JEDI с KDEF
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью 5.23%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 5.23% | -4.07% |
Correlation
The correlation between JEDI and KDEF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. KDEF — Ранг доходности на риск
JEDI
KDEF
Сравнение JEDI c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.87 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и KDEF
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки KDEF в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -30.00% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -30.00% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.52% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 44.64% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 46.48% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 46.48% | +1.32% |
Сравнение комиссий JEDI и KDEF
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и KDEF
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.53% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and KDEF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
KDEF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор