Сравнение JDST с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
JDST и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JDST и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -56.83% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и ULTY
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
JDST vs. ULTY — Ранг доходности на риск
JDST
ULTY
Сравнение JDST c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.42 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 0.74 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.51 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.11 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.42 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JDST и ULTY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и ULTY
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и ULTY
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.85% | -73.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -24.16% | -69.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.55% | -79.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -9.06% | -86.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 11.12% | +60.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и ULTY
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 9.06% | +29.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 17.10% | +64.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 25.28% | +75.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 27.62% | +52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 27.62% | +79.58% |