Сравнение JDST с SPXS
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -60.14% против -41.24% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам JDST и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between JDST and SPXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.17 |
Over the past year, JDST and SPXS have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SPXS — Ранг доходности на риск
JDST
SPXS
Сравнение JDST c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.62 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SPXS
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -43.64% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -84.13% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -90.11% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.56% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -96.31% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 25.40% | +45.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SPXS
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 10.70% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 30.07% | +56.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 37.65% | +68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 50.74% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 53.50% | +51.01% |
Сравнение комиссий JDST и SPXS
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SPXS
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SPXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.24% vs -60.14% for JDST. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.24% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.52% for SPXS.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.08% for SPXS.
JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор