PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

JDST и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -69.53% против -39.93% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий JDST и SPXS

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

JDST vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.77

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

-0.97

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.86

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.66

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-0.76

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.81

+0.22

Корреляция

Корреляция между JDST и SPXS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPXS

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SPXS в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPXS

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-65.10%

-28.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-87.42%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.52%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-96.27%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

55.82%

+15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

16.19%

+22.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

28.36%

+53.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

54.64%

+46.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

50.41%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

53.49%

+53.71%