PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с MOOD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. JDST is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, JDST returned -67.67%/yr vs 19.91%/yr for MOOD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности JDST и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.53%.

JDST

1 день
-3.73%
1 месяц
27.08%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-78.25%
3 года*
-67.67%
5 лет*
-52.48%
10 лет*
-62.65%

MOOD

1 день
0.35%
1 месяц
-1.47%
С начала года
12.53%
6 месяцев
11.09%
1 год
32.38%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-18.35%-91.10%-40.98%-28.29%-30.18%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.53%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between JDST and MOOD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

-0.60

The correlation between JDST and MOOD shifts across timeframes, from -0.73 (1 year) to -0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

JDST vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.22

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.64

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.35

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.29

-11.44

JDST vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и MOOD

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.34%

-85.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-9.71%

-79.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-9.71%

-88.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.72%

-97.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-2.31%

-93.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.33%

3.15%

+65.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и MOOD

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.90% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.90%

4.55%

+34.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.63%

12.93%

+72.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.22%

14.68%

+89.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

12.17%

+70.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.95%

12.17%

+92.78%

Сравнение комиссий JDST и MOOD

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и MOOD

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.94%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and MOOD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (38.90%) compared to MOOD (4.55%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.91% vs -67.67% for JDST. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.91% return vs -67.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.36% for MOOD.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Direxion and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор