Сравнение JDST с MOOD
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. JDST is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, JDST returned -64.14%/yr vs 19.07%/yr for MOOD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности JDST и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.10%.
JDST
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 35.34%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- -10.70%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- -64.14%
- 5 лет*
- -52.53%
- 10 лет*
- -60.35%
MOOD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -10.70% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -30.18% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.10% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between JDST and MOOD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.60 |
The correlation between JDST and MOOD shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. MOOD — Ранг доходности на риск
JDST
MOOD
Сравнение JDST c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.13 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.52 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и MOOD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.34% | -85.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -9.71% | -79.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -9.71% | -88.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.23% | -97.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -2.30% | -93.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 3.19% | +67.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и MOOD
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 3.15% | +23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.34% | 12.48% | +73.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 14.69% | +91.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.49% | 12.12% | +70.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 12.12% | +92.39% |
Сравнение комиссий JDST и MOOD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и MOOD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.43% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and MOOD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (26.69%) compared to MOOD (3.15%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.07% vs -64.14% for JDST. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.07% return vs -64.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.36% for MOOD.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Direxion and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор