PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JDST returned -68.21%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности JDST и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%-7.52%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between JDST and IFED is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

JDST vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.12

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
0.29

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.14

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.34

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.12

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.24

Просадки

Сравнение просадок JDST и IFED

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-14.65%

-74.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-22.36%

-76.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.50%

-94.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-5.84%

-89.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

5.75%

+59.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и IFED

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

4.50%

+28.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

12.86%

+66.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

16.21%

+82.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

19.88%

+60.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

19.88%

+84.88%

Сравнение комиссий JDST и IFED

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и IFED

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and IFED have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -68.21% for JDST. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -68.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for IFED.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор