Сравнение JDST с IFED
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JDST returned -68.43%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности JDST и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | -7.52% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.07% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between JDST and IFED is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. IFED — Ранг доходности на риск
JDST
IFED
Сравнение JDST c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.17 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.43 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и IFED
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -14.65% | -74.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -22.36% | -76.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.05% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -5.83% | -89.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 5.88% | +62.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и IFED
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 6.74% | +32.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 13.81% | +71.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 16.84% | +86.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 19.92% | +62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 19.92% | +85.02% |
Сравнение комиссий JDST и IFED
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и IFED
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and IFED have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.08%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -68.43% for JDST. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -68.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for IFED.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор