Сравнение JDOC с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JDOC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и JPIE
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JDOC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JDOC
JPIE
Сравнение JDOC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.74 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.66 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.41 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 18.78 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.74 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и JPIE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JPIE
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JPIE
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -9.96% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -1.72% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.53% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.17% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.31% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JPIE
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.87% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 1.09% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 2.11% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 3.57% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 3.57% | +10.75% |