Сравнение JDOC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JDOC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и JEPQ
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JDOC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JDOC
JEPQ
Сравнение JDOC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.09 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.82 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 8.93 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JEPQ
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JEPQ
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -20.07% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.58% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.89% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.55% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.36% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JEPQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.08% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.52% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.54% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.91% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.91% | -2.59% |