PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDOC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 21.61% vs 8.94% for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

JDOC

1 день
1.33%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
2.75%
С начала года
4.84%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		4.84%15.36%-1.04%7.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%5.83%

Correlation

The correlation between JDOC and JEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between JDOC and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и JEPI

Секторы
JDOC
JEPI

Здравоохранение

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

9.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Здравоохранение

JDOC
100.0%
JEPI
13.3%

Сырьевые материалы

JDOC

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

JDOC

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

JEPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

JEPI
7.8%

Энергетика

JDOC

-

JEPI
2.3%

Финансовые услуги

JDOC

-

JEPI
9.1%

Промышленность

JDOC

-

JEPI
10.8%

Недвижимость

JDOC

-

JEPI
2.7%

Технологии

JDOC

-

JEPI
15.5%

Коммунальные услуги

JDOC

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JDOC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDOCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.67

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.34

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

3.81

+1.86

JDOC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDOC и JEPI

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-13.71%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.68%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.46%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.13%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.35%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и JEPI

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.97%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

6.34%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

8.02%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.09%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

10.75%

+3.92%

Сравнение комиссий JDOC и JEPI

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и JEPI

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.84%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and JEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (5.44%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JDOC leads with 21.61% vs 8.94% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 21.61% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.84% for JDOC.

JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.35% for JEPI.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор