Сравнение JDOC с FTXH
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past year, JDOC returned 15.06% vs 39.54% for FTXH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.
JDOC
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDOC и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -1.57% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 7.62% | 24.15% | 2.98% | 9.42% |
Correlation
The correlation between JDOC and FTXH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between JDOC and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JDOC и FTXH
Секторы
JDOC
FTXH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
JDOC
FTXH
Сырьевые материалы
JDOC
-
FTXH
-
Коммуникационные услуги
JDOC
-
FTXH
-
Потребительский циклический сектор
JDOC
-
FTXH
-
Потребительский защитный сектор
JDOC
-
FTXH
-
Энергетика
JDOC
-
FTXH
-
Финансовые услуги
JDOC
-
FTXH
-
Промышленность
JDOC
-
FTXH
-
Недвижимость
JDOC
-
FTXH
-
Технологии
JDOC
-
FTXH
-
Коммунальные услуги
JDOC
-
FTXH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. FTXH — Ранг доходности на риск
JDOC
FTXH
Сравнение JDOC c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.32 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.35 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и FTXH
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -32.11% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.47% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.45% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -5.84% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.58% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и FTXH
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 4.97%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.38% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 11.96% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.14% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.34% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.43% | -3.99% |
Сравнение комиссий JDOC и FTXH
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и FTXH
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTXH в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.19% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.90% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and FTXH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXH has higher volatility (5.38%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs FTXH's -32.11%.
On 1-year performance, FTXH leads with 39.54% vs 15.06% for JDOC. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 39.54% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.90% for JDOC.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.60% for FTXH.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор