PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с FARYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, JDJIX returned 3.23%/yr vs 5.64%/yr for FARYX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JDJIX charges 1.39%/yr vs 1.04%/yr for FARYX.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у FARYX с доходностью 6.48%.

JDJIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
9.23%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FARYX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.61%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и FARYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.90%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.48%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%3.03%

Correlation

The correlation between JDJIX and FARYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с WTMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с PCBAXFARYX с EGRAX

Доходность на риск

JDJIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXFARYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.14

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.14

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.95

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

14.12

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и FARYX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и FARYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-7.41%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.26%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-4.69%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-6.87%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-2.50%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-1.84%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.14%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и FARYX

JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеют волатильность 1.95% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

5.95%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

7.54%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.34%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

5.80%

+3.33%

Сравнение комиссий JDJIX и FARYX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и FARYX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FARYX в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.74%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.27%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and FARYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARYX has higher volatility (2.01%) compared to JDJIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs FARYX's -7.41%.

FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и FARYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор