Сравнение JDIUX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.83% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и EPDPX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
JDIUX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
JDIUX
EPDPX
Сравнение JDIUX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.99 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.53 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.39 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 17.85 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.99 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и EPDPX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и EPDPX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -39.21% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.96% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -21.06% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.34% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.16% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.30% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.70% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и EPDPX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 11.64% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.26% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.07% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.88% | +2.48% |