Сравнение JDIEX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | -2.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIEX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 1.90% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 7.89%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и STTIX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
JDIEX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
JDIEX
STTIX
Сравнение JDIEX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.15 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и STTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и STTIX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и STTIX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -18.71% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -2.68% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -18.71% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -18.71% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.83% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.71% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.95% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и STTIX
Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.33% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.45% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 4.10% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 9.85% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 7.80% | +2.90% |