PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.13% соответственно.

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с CIHEX

Сравнение комиссий JDIEX и GTSOX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

JDIEX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.77

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.59

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между JDIEX и GTSOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и GTSOX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и GTSOX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-29.21%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.14%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-22.03%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-29.21%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.17%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.99%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и GTSOX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.80%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.30%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.95%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

14.05%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

13.19%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

13.44%

-2.72%