Сравнение JDEUX с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и VIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -0.61% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.01% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
VIEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и VIEIX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JDEUX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
JDEUX
VIEIX
Сравнение JDEUX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.01 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и VIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и VIEIX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VIEIX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и VIEIX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -58.03% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.25% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -36.32% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -41.62% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.56% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -13.91% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.59% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и VIEIX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.89% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 13.53% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 23.00% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.36% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.32% | -2.58% |