Сравнение JDEUX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -13.06% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.29% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.29%.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
JEPIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и JEPIX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JDEUX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JDEUX
JEPIX
Сравнение JDEUX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 3.13 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и JEPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и JEPIX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности JEPIX в 7.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.53% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и JEPIX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -32.63% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.56% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -13.67% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.32% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -3.19% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.30% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и JEPIX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.07% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 6.69% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 13.72% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 11.41% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 14.85% | +4.89% |