Сравнение JDEUX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.82% против 9.64% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и DFIEX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JDEUX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
JDEUX
DFIEX
Сравнение JDEUX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.95 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.55 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.57 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 10.07 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.95 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и DFIEX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и DFIEX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -62.22% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.01% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -28.66% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -41.04% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.75% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -12.26% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и DFIEX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.09% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.45% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.90% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.65% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.35% | +3.39% |