PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и S&P 500 Index (^GSPC).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.24% соответственно.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JDESX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

6.61

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между JDESX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JDESX и ^GSPC

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-56.78%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-25.43%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-33.92%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.78%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-10.75%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и ^GSPC

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.37% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.55%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.33%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.90%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.05%

+1.69%