Сравнение JDBAX с JANBX
JDBAX (Janus Henderson Balanced Fund Class A) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JDBAX returned 10.89%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JDBAX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и JANBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDBAX показывает доходность 3.27%, а JANBX немного выше – 3.37%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 10.89% против 10.29% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.89%
JANBX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам JDBAX и JANBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 3.27% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 3.37% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
Correlation
The correlation between JDBAX and JANBX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between JDBAX and JANBX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDBAX vs. JANBX — Ранг доходности на риск
JDBAX
JANBX
Сравнение JDBAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | JANBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.80 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.79 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и JANBX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JANBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -31.70% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.13% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -11.91% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -21.52% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -22.49% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.64% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и JANBX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеют волатильность 2.51% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 6.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 8.71% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 11.19% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 11.16% | +0.10% |
Сравнение комиссий JDBAX и JANBX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и JANBX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности JANBX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.54% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JDBAX and JANBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JDBAX has higher volatility (2.51%) compared to JANBX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JDBAX dropped -34.14% vs JANBX's -31.70%.
JANBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDBAX и JANBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор