Сравнение JD с AMDL
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, JD returned -14.37% vs 835.61% for AMDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
JD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- 3.75%
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | -5.74% | -14.78% | 29.92% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between JD and AMDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
JD
AMDL
Сравнение JD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 15.04 | -15.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 29.24 | -30.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и AMDL
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -88.63% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -56.13% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.11% | -13.00% | -59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.69% | -47.74% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 28.81% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и AMDL
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 7.45%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 48.98% | -41.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 102.19% | -79.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 134.44% | -102.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 118.50% | -64.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 118.50% | -70.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и AMDL
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.83% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
JD and AMDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to JD (7.45%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор