Сравнение JD с AMDL
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, JD returned -6.02% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 28.06% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between JD and AMDL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
JD
AMDL
Сравнение JD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 21.43 | -21.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 42.08 | -42.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 9.30 | -9.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JD и AMDL
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -88.63% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -56.13% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | 0.00% | -68.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -48.58% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 28.53% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и AMDL
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 12.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 46.02% | -33.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 94.09% | -71.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 129.41% | -97.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 116.59% | -62.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 116.59% | -68.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и AMDL
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
JD and AMDL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор