Сравнение JCTR с USOY
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. JCTR is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JCTR charges 0.15%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 14.08% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between JCTR and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between JCTR and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. USOY — Ранг доходности на риск
JCTR
USOY
Сравнение JCTR c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.99 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и USOY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.13% | — |
Сравнение комиссий JCTR и USOY
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и USOY
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.43% for JCTR.
JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор