PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с USCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и USCL

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.75%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%

Correlation

The correlation between JCTR and USCL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.84

Over the past year, the correlation between JCTR and USCL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и USCL

Секторы
JCTR
USCL

Технологии

37.2%
29.4%

Финансовые услуги

14.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
12.7%

Промышленность

6.3%
7.0%

Энергетика

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

JCTR
37.2%
USCL
29.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
USCL
13.6%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
USCL
11.9%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
USCL
10.7%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
USCL
12.7%

Промышленность

JCTR
6.3%
USCL
7.0%

Энергетика

JCTR
2.9%
USCL
3.5%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
USCL
4.7%

Недвижимость

JCTR
2.3%
USCL
2.3%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
USCL
2.4%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
USCL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA

Доходность на риск

JCTR vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.40

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и USCL

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и USCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Сравнение комиссий JCTR и USCL

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и USCL

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USCL в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and USCL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор