PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCTR с USCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCTR с USCL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL).

JCTR и USCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCTR или USCL.

Корреляция

Корреляция между JCTR и USCL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCTR:

0.51

USCL:

0.55

Коэф-т Сортино

JCTR:

0.86

USCL:

0.91

Коэф-т Омега

JCTR:

1.13

USCL:

1.13

Коэф-т Кальмара

JCTR:

0.54

USCL:

0.57

Коэф-т Мартина

JCTR:

2.05

USCL:

2.12

Индекс Язвы

JCTR:

5.15%

USCL:

5.08%

Дневная вол-ть

JCTR:

20.03%

USCL:

18.98%

Макс. просадка

JCTR:

-24.76%

USCL:

-18.99%

Текущая просадка

JCTR:

-8.11%

USCL:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, JCTR показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью -3.93%.

JCTR

С начала года

-3.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USCL

С начала года

-3.93%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-5.62%

1 год

10.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JCTR и USCL

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCTR и USCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
Ранг риск-скорректированной доходности JCTR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг риск-скорректированной доходности USCL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCTR c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCTR на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCTR и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и USCL

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности USCL в 1.28%

TTM20242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		1.10%1.04%1.88%1.52%1.13%0.13%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.28%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCTR и USCL

Максимальная просадка JCTR за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки USCL в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCTR и USCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и USCL

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеют волатильность 6.94% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...