PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с USCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCTR с USCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL).

JCTR и USCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCTR и USCL

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.75%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с FTECJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с TPU.TO

Сравнение комиссий JCTR и USCL

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

JCTR vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Корреляция

Корреляция между JCTR и USCL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и USCL

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USCL в 1.22%

TTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCTR и USCL

Загрузка...

Показатели просадок

JCTRUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и USCL

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCTRUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—