PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-7.67%

Correlation

The correlation between JCTR and ENFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between JCTR and ENFR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и ENFR

Секторы
JCTR
ENFR

Технологии

37.2%

-

Финансовые услуги

14.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%
3.4%

Энергетика

2.9%
98.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
ENFR

-

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
ENFR
0.2%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
ENFR

-

Здравоохранение

JCTR
9.5%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
ENFR

-

Промышленность

JCTR
6.3%
ENFR
3.4%

Энергетика

JCTR
2.9%
ENFR
98.8%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
ENFR

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
ENFR

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
ENFR
1.0%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

JCTR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и ENFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и ENFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.68%

—

Сравнение комиссий JCTR и ENFR

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и ENFR

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and ENFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.35% for ENFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор