PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с ONEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%2.19%

Correlation

The correlation between JCTR and ONEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between JCTR and ONEO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и ONEO

Секторы
JCTR
ONEO

Технологии

37.2%
21.9%

Финансовые услуги

14.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.6%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.6%

Промышленность

6.3%
18.0%

Энергетика

2.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
5.8%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

JCTR
37.2%
ONEO
21.9%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
ONEO
9.4%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
ONEO
11.6%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
ONEO
9.5%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
ONEO
3.6%

Промышленность

JCTR
6.3%
ONEO
18.0%

Энергетика

JCTR
2.9%
ONEO
7.3%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
ONEO
5.4%

Недвижимость

JCTR
2.3%
ONEO
2.9%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
ONEO
5.8%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
ONEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с VONG

Доходность на риск

JCTR vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и ONEO

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и ONEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.66%

—

Сравнение комиссий JCTR и ONEO

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и ONEO

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and ONEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while ONEO is Momentum. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.20% for ONEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор