PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCTR с CRBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCTR с CRBN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN).

JCTR и CRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCTR или CRBN.

Корреляция

Корреляция между JCTR и CRBN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCTR:

0.51

CRBN:

0.66

Коэф-т Сортино

JCTR:

0.86

CRBN:

1.09

Коэф-т Омега

JCTR:

1.13

CRBN:

1.16

Коэф-т Кальмара

JCTR:

0.54

CRBN:

0.74

Коэф-т Мартина

JCTR:

2.05

CRBN:

3.22

Индекс Язвы

JCTR:

5.15%

CRBN:

3.79%

Дневная вол-ть

JCTR:

20.03%

CRBN:

17.72%

Макс. просадка

JCTR:

-24.76%

CRBN:

-33.13%

Текущая просадка

JCTR:

-8.11%

CRBN:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, JCTR показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у CRBN с доходностью 1.17%.

JCTR

С начала года

-3.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRBN

С начала года

1.17%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-0.79%

1 год

11.33%

5 лет

13.59%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JCTR и CRBN

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRBN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCTR и CRBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
Ранг риск-скорректированной доходности JCTR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг риск-скорректированной доходности CRBN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRBN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCTR c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCTR на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBN равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCTR и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и CRBN

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CRBN в 1.92%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		1.10%1.04%1.88%1.52%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.92%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.26%2.51%2.05%2.27%2.01%

Просадки

Сравнение просадок JCTR и CRBN

Максимальная просадка JCTR за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCTR и CRBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и CRBN

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что JCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...