PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с CRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CRBN.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и CRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%2.08%

Correlation

The correlation between JCTR and CRBN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.89

Over the past year, the correlation between JCTR and CRBN has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и CRBN

Секторы
JCTR
CRBN

Технологии

37.2%
32.3%

Финансовые услуги

14.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.7%

Здравоохранение

9.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.6%

Промышленность

6.3%
9.4%

Энергетика

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Технологии

JCTR
37.2%
CRBN
32.3%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
CRBN
18.3%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
CRBN
7.7%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
CRBN
8.1%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
CRBN
9.6%

Промышленность

JCTR
6.3%
CRBN
9.4%

Энергетика

JCTR
2.9%
CRBN
2.2%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
CRBN
4.4%

Недвижимость

JCTR
2.3%
CRBN
2.9%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
CRBN
2.2%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
CRBN
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM

Доходность на риск

JCTR vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и CRBN

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и CRBN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Сравнение комиссий JCTR и CRBN

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRBN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и CRBN

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CRBN в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and CRBN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRBN is Large Cap Growth Equities. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.20% for CRBN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и CRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор