PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while OEF tracks the S&P 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%2.46%

Correlation

The correlation between JCTR and OEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.91

Over the past year, the correlation between JCTR and OEF has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и OEF

Секторы
JCTR
OEF

Технологии

37.2%
41.0%

Финансовые услуги

14.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.5%

Промышленность

6.3%
5.3%

Энергетика

2.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Недвижимость

2.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Технологии

JCTR
37.2%
OEF
41.0%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
OEF
10.7%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
OEF
10.5%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
OEF
8.3%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
OEF
14.5%

Промышленность

JCTR
6.3%
OEF
5.3%

Энергетика

JCTR
2.9%
OEF
2.6%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
OEF
5.4%

Недвижимость

JCTR
2.3%
OEF
0.3%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
OEF
0.9%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
OEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

JCTR vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTROEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и OEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTROEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и OEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTROEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.44%

—

Сравнение комиссий JCTR и OEF

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и OEF

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and OEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.20% for OEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор