PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%2.92%

Correlation

The correlation between JCTR and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.13

The correlation between JCTR and OILK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и OILK

Секторы
JCTR
OILK

Технологии

37.2%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
100.0%

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
OILK

-

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
OILK
100.0%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
OILK

-

Промышленность

JCTR
6.3%
OILK

-

Энергетика

JCTR
2.9%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
OILK

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JCTR vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTROILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.12

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и OILK

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTROILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-83.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTROILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.97%

—

Сравнение комиссий JCTR и OILK

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и OILK

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор