PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%3.11%

Correlation

The correlation between JCTR and MTUM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between JCTR and MTUM has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и MTUM

Секторы
JCTR
MTUM

Технологии

37.2%
44.4%

Финансовые услуги

14.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.4%

Промышленность

6.3%
15.6%

Энергетика

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

JCTR
37.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
MTUM
6.9%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
MTUM
7.4%

Промышленность

JCTR
6.3%
MTUM
15.6%

Энергетика

JCTR
2.9%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
MTUM
3.3%

Недвижимость

JCTR
2.3%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

JCTR vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и MTUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.03%

—

Сравнение комиссий JCTR и MTUM

И JCTR, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и MTUM

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and MTUM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор