Сравнение JCTR с JEPI
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while JEPI is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 24.74% | 27.51% | -18.76% | 29.86% | 2.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 2.73% |
Correlation
The correlation between JCTR and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between JCTR and JEPI has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JCTR и JEPI
Секторы
JCTR
JEPI
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
JCTR
JEPI
Финансовые услуги
JCTR
JEPI
Потребительский циклический сектор
JCTR
JEPI
Здравоохранение
JCTR
JEPI
Коммуникационные услуги
JCTR
JEPI
Промышленность
JCTR
JEPI
Энергетика
JCTR
JEPI
Потребительский защитный сектор
JCTR
JEPI
Недвижимость
JCTR
JEPI
Коммунальные услуги
JCTR
JEPI
Сырьевые материалы
JCTR
JEPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JCTR
JEPI
Сравнение JCTR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и JEPI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.80% | — |
Сравнение комиссий JCTR и JEPI
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и JEPI
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.43% for JCTR.
JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор