PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%3.60%

Correlation

The correlation between JCTR and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.10

The correlation between JCTR and GLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и GLD

Секторы
JCTR
GLD

Технологии

37.2%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
100.0%

Технологии

JCTR
37.2%
GLD

-

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
GLD

-

Здравоохранение

JCTR
9.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
GLD

-

Промышленность

JCTR
6.3%
GLD

-

Энергетика

JCTR
2.9%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
GLD

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
GLD

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

JCTR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и GLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и GLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий JCTR и GLD

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и GLD

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLD.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор