PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCTR с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCTR с FTEC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

JCTR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCTR или FTEC.

Корреляция

Корреляция между JCTR и FTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCTR:

0.51

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

JCTR:

0.86

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

JCTR:

1.13

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

JCTR:

0.54

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

JCTR:

2.05

FTEC:

1.39

Индекс Язвы

JCTR:

5.15%

FTEC:

8.34%

Дневная вол-ть

JCTR:

20.03%

FTEC:

30.04%

Макс. просадка

JCTR:

-24.76%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

JCTR:

-8.11%

FTEC:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, JCTR показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -8.00%.

JCTR

С начала года

-3.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-8.00%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-8.35%

1 год

11.21%

5 лет

18.78%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JCTR и FTEC

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCTR и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
Ранг риск-скорректированной доходности JCTR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCTR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCTR на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCTR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и FTEC

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FTEC в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		1.10%1.04%1.88%1.52%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.53%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок JCTR и FTEC

Максимальная просадка JCTR за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCTR и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и FTEC

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что JCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...