PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.27% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с AVPEXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий JCRAX и PCLAX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.65

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.17

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.92

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

8.05

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.65

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.07

Корреляция

Корреляция между JCRAX и PCLAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и PCLAX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и PCLAX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-68.19%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.92%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-21.75%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-52.00%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-25.91%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.97%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и PCLAX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

10.45%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

14.79%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.96%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

19.26%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

40.64%

-22.51%