Сравнение JCRAX с PCLAX
JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, JCRAX returned 7.65%/yr vs 11.01%/yr for PCLAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCRAX charges 1.36%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и PCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 11.01% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 7.65%
PCLAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 31.95%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам JCRAX и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 17.41% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 31.95% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
Correlation
The correlation between JCRAX and PCLAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between JCRAX and PCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCRAX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
JCRAX
PCLAX
Сравнение JCRAX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCRAX | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.36 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.21 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и PCLAX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и PCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCRAX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -68.19% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.53% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -15.53% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.75% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -52.00% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.01% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -25.55% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и PCLAX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.03%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCRAX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.58% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 17.51% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.51% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 19.61% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 40.62% | -22.56% |
Сравнение комиссий JCRAX и PCLAX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и PCLAX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности PCLAX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.50% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 11.00% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
JCRAX and PCLAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLAX has higher volatility (5.58%) compared to JCRAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs PCLAX's -68.19%.
JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCRAX и PCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор