PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JCPI is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.33%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%5.04%-5.53%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-6.84%

Correlation

The correlation between JCPI and JQUA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов JCPI и JQUA

Секторы
JCPI
JQUA

Сырьевые материалы

37.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.5%

Финансовые услуги

8.1%
10.2%

Технологии

7.6%
41.9%

Недвижимость

4.8%
2.1%

Здравоохранение

4.5%
7.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.2%

Энергетика

1.2%
3.2%

Промышленность

0.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.3%

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
JQUA
5.5%

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
JQUA
10.2%

Технологии

JCPI
7.6%
JQUA
41.9%

Недвижимость

JCPI
4.8%
JQUA
2.1%

Здравоохранение

JCPI
4.5%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
JQUA
2.3%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
JQUA
9.2%

Энергетика

JCPI
1.2%
JQUA
3.2%

Промышленность

JCPI
0.9%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
JQUA
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JCPI vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.91

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.20

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

13.48

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JCPI и JQUA

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-32.92%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-7.13%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-16.81%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.16%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.69%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.82%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

8.31%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

11.20%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

15.61%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

17.99%

-13.49%

Сравнение комиссий JCPI и JQUA

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и JQUA

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and JQUA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JQUA leads with 20.64% vs 5.33% for JCPI. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 20.64% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.07% for JQUA.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор