Сравнение JCPI с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JCPI и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.93% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JCPI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и JQUA
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JCPI
JQUA
Сравнение JCPI c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.97 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.91 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.41 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и JQUA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и JQUA
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.63% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и JQUA
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -32.92% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -7.83% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.20% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.23% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.37% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.41% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.58% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 16.71% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 15.60% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 18.09% | -13.53% |