Сравнение JCPI с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JCPI и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.93% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -3.91% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -3.91%.
JCPI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и BBUS
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JCPI
BBUS
Сравнение JCPI c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.83 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и BBUS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и BBUS
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.63% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и BBUS
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -35.35% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.21% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.73% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -5.57% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.64% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.31%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.31% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.54% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 18.33% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 17.03% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 19.74% | -15.18% |