PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с TYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с TYLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. JCPB is actively managed, while TYLG is passively managed. Over the past 3 years, JCPB returned 5.02%/yr vs 24.91%/yr for TYLG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и TYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 24.03%.

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и TYLG

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%0.11%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%

Correlation

The correlation between JCPB and TYLG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.15

Сравнение распределения секторов JCPB и TYLG

Секторы
JCPB
TYLG

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

13.9%
54.4%

Технологии

9.1%
47.9%

Недвижимость

4.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
TYLG

-

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
TYLG
54.4%

Технологии

JCPB
9.1%
TYLG
47.9%

Недвижимость

JCPB
4.6%
TYLG

-

Здравоохранение

JCPB
3.9%
TYLG

-

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
TYLG

-

Энергетика

JCPB
1.6%
TYLG
0.1%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
TYLG

-

Промышленность

JCPB
0.6%
TYLG
0.0%

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
TYLG

-

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
TYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с QRMITYLG с FTHI

Доходность на риск

JCPB vs. TYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c TYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBTYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.14

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.01

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.83

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

19.36

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. TYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа TYLG равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и TYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBTYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.14

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.47

-0.92

Просадки

Сравнение просадок JCPB и TYLG

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и TYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBTYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-24.01%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-10.09%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-24.01%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.43%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.73%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.51%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и TYLG

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.26%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBTYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.45%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

12.70%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

15.54%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

19.17%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

19.17%

-14.12%

Сравнение комиссий JCPB и TYLG

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и TYLG

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TYLG в 7.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and TYLG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs TYLG's -24.01%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 5.02% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 4.93% for JCPB.

JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TYLG is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.60% for TYLG.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и TYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор