Сравнение JCPB с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BFFAX
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.
Доходность на риск
JCPB vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
JCPB
BFFAX
Сравнение JCPB c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.56 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.48 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BFFAX
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BFFAX
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.74% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.94% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.74% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.32% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.74% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.02% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BFFAX
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.49% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.92% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.00% | +0.08% |