Сравнение JCPB с BFFAX
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BFFAX (American Funds The Bond Fund of America Class F-3) are both funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while BFFAX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 5 years, JCPB returned 0.91%/yr vs -0.24%/yr for BFFAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for BFFAX.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.19%.
JCPB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
BFFAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPB и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.75% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.19% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between JCPB and BFFAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between JCPB and BFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
JCPB
BFFAX
Сравнение JCPB c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.36 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.64 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BFFAX
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.74% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.08% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -6.10% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.74% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.99% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.65% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.15% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BFFAX
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 1.04% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.01% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.82% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.98% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.98% | +0.05% |
Сравнение комиссий JCPB и BFFAX
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BFFAX
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BFFAX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.53% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.92% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPB and BFFAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFFAX has higher volatility (1.05%) compared to JCPB (1.04%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs BFFAX's -17.74%.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и BFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор