Сравнение JCMAX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -2.67% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VMCPX немного впереди с 10.68%.
JCMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.46%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и VMCPX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
JCMAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
JCMAX
VMCPX
Сравнение JCMAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.06 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 4.87 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и VMCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и VMCPX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.33% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и VMCPX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -39.30% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.77% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -27.54% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -39.30% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.08% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.26% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и VMCPX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.96% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.67% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.68% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.91% | +0.68% |