Сравнение JCMAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции JCMAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.28% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и PFSLX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
JCMAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
JCMAX
PFSLX
Сравнение JCMAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.65 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.30 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.36 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 12.98 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.65 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.05 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и PFSLX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и PFSLX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -93.50% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.70% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -93.50% | +68.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -93.50% | +55.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -89.23% | +83.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -13.35% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.55% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и PFSLX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 5.20%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.60% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 18.65% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 28.15% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 475.26% | -457.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 336.39% | -316.79% |