PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCMAX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.22%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции JCMAX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.06% соответственно.

JCMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.03%
1 год
12.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.22%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCMAX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.62%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between JCMAX and FSMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between JCMAX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с HLGEXJCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

JCMAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.69

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.38

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.82

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

9.96

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и FSMAX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCMAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-50.55%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.26%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-26.82%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-36.31%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-50.55%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.00%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-12.16%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и FSMAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCMAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.84%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.48%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

17.20%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.33%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

30.23%

-10.63%

Сравнение комиссий JCMAX и FSMAX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и FSMAX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		5.78%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JCMAX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCMAX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор