Сравнение JCI с MU
JCI (Johnson Controls International plc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.82% против 55.03% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам JCI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between JCI and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.30 |
The correlation between JCI and MU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
MU:
$21.26
JCI:
29.34
MU:
44.66
JCI:
7.44
MU:
0.17
JCI:
5.55
MU:
18.53
JCI:
$12.49B
MU:
$58.12B
JCI:
$8.93B
MU:
$33.96B
JCI:
$3.12B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. MU — Ранг доходности на риск
JCI
MU
Сравнение JCI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 25.90 | -22.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 100.37 | -91.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 11.44 | -9.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и MU
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -98.25% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -30.28% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -57.63% | +26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -57.63% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -57.63% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -12.07% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -58.19% | +36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 7.80% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и MU
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 34.16% | -23.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 56.74% | -35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 68.70% | -41.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 52.91% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 49.99% | -22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и MU
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и MU
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор