Сравнение JCHI с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
JCHI и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и YXI
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
JCHI vs. YXI — Ранг доходности на риск
JCHI
YXI
Сравнение JCHI c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.09 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.06 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.08 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.31 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и YXI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и YXI
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и YXI
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -81.15% | +51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -29.83% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -78.02% | +66.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -54.05% | +40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 22.96% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и YXI
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.80% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.78% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 31.35% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 27.46% | -2.30% |