Сравнение JCHI с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
JCHI и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и PGJ
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
JCHI vs. PGJ — Ранг доходности на риск
JCHI
PGJ
Сравнение JCHI c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.38 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.36 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.38 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.91 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.38 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и PGJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и PGJ
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PGJ в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и PGJ
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -78.37% | +48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -25.69% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -65.65% | +53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -31.47% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 10.73% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и PGJ
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.25% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 17.78% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 27.39% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 43.90% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 36.63% | -11.47% |