PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с PGJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while PGJ is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs 0.43%/yr for PGJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -14.66%.

JCHI

1 день
-3.24%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.00%
3 года*
7.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGJ

1 день
-3.59%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-17.93%
1 год
-11.01%
3 года*
0.43%
5 лет*
-14.36%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и PGJ

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-2.76%27.66%13.77%-17.06%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.66%13.66%5.91%-5.05%

Correlation

The correlation between JCHI and PGJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between JCHI and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и PGJ

Секторы
JCHI
PGJ

Потребительский циклический сектор

20.6%
44.8%

Финансовые услуги

20.6%
3.6%

Технологии

14.7%
16.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Промышленность

10.7%
6.5%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

4.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.6%

Энергетика

3.3%
2.3%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
PGJ
44.8%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
PGJ
3.6%

Технологии

JCHI
14.7%
PGJ
16.2%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
PGJ
14.5%

Промышленность

JCHI
10.7%
PGJ
6.5%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
PGJ

-

Здравоохранение

JCHI
4.7%
PGJ
0.8%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
PGJ
7.6%

Энергетика

JCHI
3.3%
PGJ
2.3%

Недвижимость

JCHI

-

PGJ
3.1%

Коммунальные услуги

JCHI

-

PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

JCHI vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.45

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.50

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.40

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

-0.81

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.45

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JCHI и PGJ

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-78.37%

+48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-27.38%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-30.82%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-67.46%

+57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-31.75%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

13.60%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и PGJ

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.68%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.36%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.59%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

24.63%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

43.74%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

36.71%

-11.80%

Сравнение комиссий JCHI и PGJ

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и PGJ

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PGJ в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.86%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.71%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and PGJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.36%) compared to JCHI (6.68%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs PGJ's -78.37%.

On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs 0.43% for PGJ. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs 0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.86% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.70% for PGJ.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор