PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с MAGC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).

JCHI и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и MAGC

2026 (YTD)20252024
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.90%27.66%-15.53%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-13.26%16.35%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.

JCHI

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-12.38%
1 год
9.63%
3 года*
2.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
1.21%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-27.11%
1 год
-17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с CXSEMAGC с QQQMAGC с ASHSMAGC с CNMAGC с GXCMAGC с CHIQ

Сравнение комиссий JCHI и MAGC

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

JCHI vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIMAGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.63

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-0.75

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.68

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

-1.48

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.63

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.27

+0.46

Корреляция

Корреляция между JCHI и MAGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и MAGC

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MAGC в 4.73%

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.90%1.81%2.12%2.13%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.73%4.10%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и MAGC

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MAGC.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-28.90%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-28.90%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-27.11%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.71%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

13.32%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и MAGC

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.70%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

9.17%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

18.40%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

30.91%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

34.70%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

34.70%

-9.55%