Сравнение JCHI с MAGC
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JCHI returned 5.85% vs -20.49% for MAGC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -17.76%.
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- -18.03%
- С начала года
- -17.76%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | 27.66% | -17.04% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -17.76% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between JCHI and MAGC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between JCHI and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. MAGC — Ранг доходности на риск
JCHI
MAGC
Сравнение JCHI c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.49 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.98 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и MAGC
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -41.99% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -41.99% | +27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -30.89% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -16.48% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 21.00% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и MAGC
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.73%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.94% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 20.37% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 27.33% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 34.01% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 34.01% | -9.24% |
Сравнение комиссий JCHI и MAGC
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и MAGC
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MAGC в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.99% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and MAGC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.94%) compared to JCHI (6.73%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, JCHI leads with 5.85% vs -20.49% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 5.85% return vs -20.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
MAGC has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.89% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.59% for MAGC.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор