Сравнение JCHI с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JCHI и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.90% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JCHI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и JQUA
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JCHI vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JCHI
JQUA
Сравнение JCHI c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.41 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и JQUA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и JQUA
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.90% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и JQUA
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -32.92% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.83% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -4.20% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -4.23% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.37% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и JQUA
JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.41% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 8.58% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 16.71% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 15.60% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.09% | +7.06% |