Сравнение JCHI с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JCHI и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -5.36% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и HELO
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JCHI vs. HELO — Ранг доходности на риск
JCHI
HELO
Сравнение JCHI c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.93 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.42 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.66 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.40 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и HELO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и HELO
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и HELO
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -10.89% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -5.76% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -4.58% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -1.22% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.44% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и HELO
JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.67% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 5.39% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 8.58% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 8.13% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 8.13% | +17.03% |