PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JCHI с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCHI и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и HELO


2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF
-4.46%27.66%13.77%-5.36%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью -3.37%.


JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
10 лет*

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active China ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий JCHI и HELO

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.


Доходность на риск

JCHI vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCHIHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.93

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.42

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

5.66

-3.99

JCHI vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JCHIHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.40

-1.21

Корреляция

Корреляция между JCHI и HELO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и HELO

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HELO в 0.66%


TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF
1.89%1.81%2.12%2.13%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и HELO

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и HELO.


Загрузка...

Показатели просадок


JCHIHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-10.89%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-5.76%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-4.58%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-1.22%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.44%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и HELO

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JCHIHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.67%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

5.39%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

8.58%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

8.13%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

8.13%

+17.03%